دراسة تحليلية للعلاقة بين المخاطر المصرفية وصيغ التمويل الإسلامي
الكلمات المفتاحية:
مخاطر مصرفية، صيغ تمويل إسلامية، طريقة PCA، طريقة AHC، مصرفية إسلاميةالملخص
نهدف من هذه الدراسة إلى تحليل جزء من البحث الذي أجراه الباحثان طارق الله خان وحبيب أحمد (في بحثهم لعام 2001 بعنوان "إدارة المخاطر: تحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية" الصادر عن المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية) باستخدام منهجيات التحليل المكوّن الرئيسي (PCA) والتجميع الهرمي التكتلي (AHC).خلصت دراستنا التحليلية إلى أن صيغة المرابحة تمثل الهيكل التمويلي الأقل مخاطرة من بين جميع الأدوات المدروسة، تليها الإجارة كثاني ترتيب من حيث انخفاض كثافة المخاطر. وعلى النقيض من ذلك، برزت صيغة المشاركة كآلية تمويلية تتسم بأعلى مستويات المخاطر، تليها صيغة المشاركة المتناقصة كثاني هيكل من حيث كثافة المخاطر.أما فيما يتعلق بتصنيف المخاطر، فقد تم تحديد مخاطر السيولة كأقل عوامل المخاطر أهمية عبر صيغ التمويل المختلفة، تليها مخاطر الائتمان من حيث شدة المخاطر النسبية. شكّلت المخاطر التشغيلية البُعد الأكثر أهمية للمخاطر عبر هياكل التمويل المختلفة، تليها مخاطر هامش الربح كثاني أكثر المخاطر تأثيراً.
التنزيلات
المراجع
[1]. Ahmed, Habib. 2011. Product Development in Islamic Banks. Edinburgh University Press. doi:doi:10.1515/9780748644889.
[2]. Al Badarin, Abdalla Mohammad, et al. 2024. «Bank-Specific Determinants of Credit Risk in Islamic Banks: Evidence from Middle East.» Uncertain Supply Chain Management, vol. 13, no. 1 pp. 1–10.
[3]. Alfarasi, Kelvin Ridho et al. 2023. «Implementation of Financing Risk Management in Mudharabah Financing at Bank Mega Syariah Surabaya.» Majapahit Journal of Islamic Finance and Management .vol2.no1 pp.78–95.
[4]. Alotaibi, Hajed Abdulhadi S. 2023. «Rulings of the London Metal Exchange in Islamic Law: An Analysis of Islamic Banking Instruments and Challenges.» Journal of Law and Sustainable Development, vol. 11, no. 11.
[5]. Aqeeq, Muhammad Arsalan. 2015. «Should Islamic Bank Hold More Capital Compared to Conventional Banks? – A Holistic Assessment of Risk Profile Vis-a-Vis Capital Adequacy Regulations.» Social Science Research Network.
[6]. Archer, Simon, and Rifaat Ahmed Abdel Karim. 2007. Islamic Finance: the regulatory challenge. John Wiley & Sons Inc. https://www.wiley.com/en-be/Islamic+Finance%3A+The+Regulatory+Challenge-p-9781118390443.
[7]. Azmat, Saad, et al. 2020. «“Islamic Banking, Costly Religiosity and Competition.”.» Journal of Financial Research, vol. 43, no. 2 pp. 263–303.
[8]. Danlami, Muhammad Rabiu, et al. 2023. «Social Finance, Institutional Quality and Stability of Islamic Banks: Evidence from Four Countries.» International Journal of Social Economics.
[9]. Danlami, Muhammad Rabiu, et al. June 2022. «“CAMELS, Risk-Sharing Financing, Institutional Quality and Stability of Islamic Banks: Evidence from 6 OIC Countries.” .» Journal of Islamic Accounting and Business Research, vol. 13, no. 8 pp. 1155–75.
[10]. Danlami, Muhammad Rabiu, et al. 2022. «CAMELS, Risk-Sharing Financing, Institutional Quality and Stability of Islamic Banks: Evidence from 6 OIC Countries.» Journal of Islamic Accounting and Business Research, vol. 13, no. 8 pp. 1155–75.
[11]. Demirtaş, Tuğba. 2024. «“An Analysis of Development on Global Islamic Banking Products and Services.”.» ” International Journal of Social Science and Human Research.
[12]. El-Gamal, Mahmoud A. “Islamic Finance: Law, Economics, and Practice.” Choice Reviews Online, vol. 44, no. 07, Mar. 2007, pp. 44–3962, doi:10.5860/choice.44-3962. 2007. «El-Gamal, Mahmoud A.» Islamic Finance: Law, Economics, and Practice pp. 44–3962. doi: doi:10.5860/choice.44-3962.
[13]. Farooq, Mohammad Omar. 2007. «Partnership, Equity-Financing and Islamic Finance: Whither Profit-Loss Sharing?» Review of Islamic Economics (Special Issue), Vol. 11 pp. 67-88. https://ssrn.com/abstract=1415239.
[14]. Febianto, Irawan. 2012. «“Adapting Risk Management for Profit and Loss Sharing Financing of Islamic Banks.”.» Modern Economy, vol. 2012, no. 1 pp. 73–80, .
[15]. Hassan, M. Kabir, and Sirajo Aliyu. 2017. «A Contemporary Survey of Islamic Banking Literature.” Journal of Financial Stability.» Journal of Financial Stability, vol. 34 pp. 12–43. doi:doi:10.1016/j.jfs.2017.11.006.
[16]. Hussien, Mohamed Saad Ahmed. 2017. «Risk Management in Islamic Banks: A Case Study of the Faisal Islamic Bank of Egypt.» World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Economics and Management Engineering, vol. 10, no. 12 pp. 4040–48.
[17]. Ibrahim, Mansor H. 2023. « Bank Financing and Risk: The Case of Islamic Banks.» World Scientific Annual Review of Islamic Finance pp. 69-86.
[18]. Iqbal, Zamir, and Abbas Mirakhor. 2011. An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice. John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd. doi:doi.org/10.1002/9781118390474.
[19]. Junaini, Irawati, et al. 2023. «“Risk Management and Rate in Growing of Profit-Sharing Financing.» International Journal of Finance & Banking Studies, vol. 12, no. 1 pp. 21–31.
[20]. Khan, Tariqullah & Ahmed, Habib. 2001. Risk Management: An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry. The Islamic Research and Teaching Institute (IRTI). https://www.iefpedia.com/english/wp-content/uploads/2009/10/Risk-Management-An-Analysis-of-Issues-in-Islamic-Financial-Industry-by-Tariqullah-Khan-Habib-Ahmed.pdf.
[21]. Laib, Yassine, and Riad Abadli. 2018. «“The Asymmetric Information Risks; between the Classical Financing Formulas and the Islamic Financial Industry.”.» International Journal of Business and Globalisation, vol. 21, no. 4 pp. 583–600,.
[22]. Maouloud, Vatimetou, et al. 2017. «“Risk Management and Performance of Islamic Banks: Using the Income of Mudharaba and Musharaka as a Moderator.”.» International Journal of Economics and Financial Research, vol. 3, no. 11 pp. 298–302.
[23]. Parlakkaya, Raif, et al. 2022. «Risk Management in Islamic Banks: A Research on the Participation Banks in Turkey.» Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 9, no. 1 pp. 608–36.
[24]. Raza, Faiza, and Noman Arshed. 2023. «Macroeconomic Determinants of Multidimensional Risk of Islamic Banks across the World.”.» Journal of Management Info, vol. 9, no. 3 pp. 384–401.
[25]. Sakouili, Abderrahmane, and Chroqui Razane. 2019. «“Risk Management of Financial Instruments in Islamic Banks: An Overview.”.» International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, vol. 5, no. 1 pp.20–39.
[26]. Seho, M., Bacha, O. I., & Smolo, E. 2020. «The effects of interest rate on Islamic bank financing instruments: cross-country evidence from dual-banking systems.» . Pacific-Basin Finance Journal, 62, 10. pp.101292.
[27]. Syaifuddin, Syaifuddin, et al. 2024. «Mitigation Strategy of Islamic Financing Risk: A Case of Bank Jatim Syariah.» Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, vol. 13, no. 1 p. 210.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة العلوم الإنسانية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.






